Mit számol ez a Risk of Ruin modell?
A kalkulátor minden futtatásban ugyanarról a kezdőegyenlegről indul. Egy trade nyerő vagy vesztes lesz a megadott találati arány alapján, az eredmény pedig a mindenkori equity fix százalékával és a nettó átlagos R-rel módosítja a számlát. A futtatás „ruin” eseménynek számít, ha az equity bármikor eléri a választott drawdown-szintet.
Breakeven win rate = átlagos vesztes R / (átlagos nyerő R + átlagos vesztes R)
Becsült Risk of Ruin = küszöböt elérő futtatások / összes szimuláció
A 95%-os Wilson-intervallum a véges számú szimulációból számolt arány mintavételi bizonytalanságát mutatja. Nem tartalmazza azt a sokkal fontosabb bizonytalanságot, hogy a jövőbeli találati arány és R-eloszlás eltérhet a megadott értékektől.
A modell négy fontos feltételezése
A modell nem épít nyerő vagy vesztes szériák mögötti piaci rezsimre, jelkorrelációra vagy végrehajtási hibára.
Minden trade ugyanazzal a win rate-tel, átlagos nyerővel és átlagos veszteséggel fut.
A pozíció minden lépésben az aktuális equity megadott százalékát kockáztatja, ezért a pénzben mért risk együtt változik a számlával.
A bemeneteknek már tükrözniük kell a jutalékot, spreadet, slippage-et, részleges zárásokat és minden lezárt setupot.
Gyakori kérdések
Mit jelent itt a Risk of Ruin?
Nem feltétlenül a teljes számla elvesztését. Azt méri, hogy a modell milyen arányban éri el az általad megadott drawdown küszöböt a választott trade-számon belül.
Miért lehet 0% a becslés, de nem 0% az intervallum felső széle?
Mert véges számú futtatásban előfordulhat, hogy egyetlen küszöbelérés sem volt. Ez nem bizonyítja, hogy a valódi modellvalószínűség pontosan nulla; a Wilson-intervallum ezt a mintavételi bizonytalanságot jelzi.
Milyen win rate-et írjak be?
A teljes, előre meghatározott szabályokkal lezárt mintából számolt arányt: a nyerő trade-ek számát oszd minden lezárt trade számával. Ne hagyd ki utólag a vesztes vagy kényelmetlen eseteket.
Miért változik sokat az eredmény a risk százalékkal?
A fix százalékos méretezésnél egy vesztes trade hatása közvetlenül a megadott riskből és az átlagos vesztes R-ből következik. Nagyobb kockázat gyorsabban közelítheti a számlát a drawdown-küszöbhöz.