Teljesítménymérési fogalom

Mit jelent az expectancy tradingben?

Az expectancy, vagy várható érték azt becsüli, hogy a megfigyelt találati arány és nettó átlagos eredmények változatlansága mellett átlagosan hány R jutna egy trade-re hosszabb mintában.

Röviden: nem egy következő trade eredményét jósolja, hanem a nyerők gyakoriságát és méretét állítja szembe a vesztesek gyakoriságával és méretével.

Expectancy képlete

Expectancy = nyerési arány × átlagos nettó nyerő R − veszteségi arány × átlagos nettó veszteség R

Ha a nyerési arány 40%, az átlagos nyerő +2R, a veszteségi arány 60%, az átlagos veszteség −1R, akkor `0,40 × 2 − 0,60 × 1 = +0,20R/trade`. Ez hosszú távú matematikai átlag, nem azt jelenti, hogy minden trade 0,20R-t hoz.

Bruttó és nettó várható érték

A számításba a realizált, költségek utáni eredmények kerüljenek. Spread, jutalék, slippage, funding és egyéb díj csökkentheti a nyerő R-t és növelheti a veszteséget. Ha bruttó trade-adatból számolsz, a trade-enkénti átlagos költséget következetesen külön kell levonni.

A breakeven trade-eket is előre rögzített szabály szerint kezeld: költségek után gyakran nem pontosan nullák. Az utólag kihagyott vesztes vagy kényelmetlen trade torzítja a találati arányt és az átlagokat.

Mit nem mutat meg?

Két stratégia expectancy-je lehet azonos, miközben az eredmények szórása, a veszteségsorozatok hossza és a maximális drawdown teljesen eltér. Ezért az expectancy mellé szükséges a trade-szám, az eloszlás, a profit factor, a drawdown és a végrehajtási eltérések vizsgálata.

A pozitív mintabeli expectancy nem teljesítményígéret. Kis minta, piaci rezsimváltás, korrelált setupok vagy szabályváltozás gyorsan megváltoztathatja a becslést.

Kapcsolódó lépések

Risk Reward kalkulátorR:R, breakeven és expectancy gyors ellenőrzése.Profit factorBruttó nyereség és bruttó veszteség aránya.VeszteségsorozatAz eredmények sorrendjének egyik fontos kockázata.