Mit számol pontosan?
A kalkulátor állapot-alapú dinamikus programozással követi, hogy az egyes trade-ek után hány egymást követő veszteség áll a sor végén úgy, hogy a célhossz még nem teljesült. Így az átfedő sorozatokat nem számolja többször, és a teljes vizsgált időtávra ad egzakt valószínűséget a megadott modellben.
Teljes sorozat esélye = 1 − annak valószínűsége, hogy az állapotmodellben egyszer sem érjük el k-t
Fix-risk maradó equity = (1 − risk)k
Az egyetlen kijelölt ablak képlete nem azonos a teljes trade-sor esélyével: száz trade-ben egy hatos sorozat sok különböző pozíción kezdődhet, ezek az események pedig átfedhetnek.
Miért fontos a sorozat és a pozícióméret együtt?
Hat egymást követő 1R veszteség fix 1%-os equity-risk mellett nem pontosan 6% drawdown, mert minden következő veszteség a már csökkent egyenleg százaléka. A helyreállításhoz szükséges nyereség viszont mindig nagyobb a drawdown százalékánál. A kalkulátor ezt a két értéket külön mutatja.
Gyakori kérdések
Ez megjósolja a következő bukósorozatot?
Nem. A megadott, állandónak és függetlennek tekintett veszteségi arány matematikai következményét számolja. Nem mondja meg, mikor vagy milyen piaci környezetben jön a következő veszteség.
Miért változik gyorsan az esély a trade-számmal?
Hosszabb sorozatban több lehetséges kezdőpont van ugyanarra a veszteségszériára. Ez növeli annak esélyét, hogy legalább egyszer előforduljon, még változatlan találati arány mellett is.
Miért számít külön a risk százalék?
A sorozat előfordulási esélyét nem módosítja, de a számlára gyakorolt hatását igen. A kisebb, következetes pozícióméret ugyanazt a veszteségsorozatot kisebb drawdownná alakítja.
Melyik veszteségi arányt használjam?
A teljes, előre meghatározott szabályok szerint lezárt mintából számolt arányt. A break-even vagy kihagyott trade-ek kezelését következetesen, a saját naplózási definíciód szerint végezd.