Futures pozícióméret számítása
A futures kockázat egy kontraktusra a stop ponttávolságából és a kontraktus pontértékéből számolható. Ehhez hozzáadjuk a becsült round-turn költséget, majd a teljes kockázati keretet elosztjuk ezzel az összeggel.
Kontraktusszám = lefelé kerekítve (kockázati keret ÷ kontraktusonkénti kockázat)
10 000 USD számlán 1% kockázat 100 USD. MES-nél 10 pontos stop, 5 USD/pont és 4,50 USD költség esetén egy kontraktus tervezett kockázata 54,50 USD, így a maximum 1 kontraktus.
Pont, tick és tickérték
A pont a jegyzés nagyobb egysége, a tick a legkisebb engedélyezett elmozdulás. Ha a tickméret 0,25 és a pontérték 5 USD, egy tick értéke 1,25 USD kontraktusonként. A termékenként eltérő adatokat mindig az exchange vagy a bróker aktuális specifikációjából ellenőrizd.
Miért kell lefelé kerekíteni?
Ha a képlet 1,83 kontraktust ad, általában csak 1 vagy 2 egész kontraktus nyitható. A 2 felfelé kerekítés túllépné a megadott keretet, ezért a kalkulátor 1-re kerekít. Ha az eredmény nulla, a setup az adott számlával és kockázati limittel nem fér bele.
A margin nem a maximális veszteség
A bróker által kért intraday vagy overnight margin csak a pozíció megnyitásához és fenntartásához szükséges fedezet. Nem azonos a stopig tervezett kockázattal, és extrém piaci mozgásban a veszteség a stop alapján becsült összegnél nagyobb is lehet.
- Ellenőrizd a helyes kontraktushónapot és szimbólumot.
- Ne keverd a micro, mini és standard kontraktus pontértékét.
- Számolj jutalékkal, exchange fee-vel és slippage-dzsel.
- Hír, limit move vagy likviditáshiány mellett a stop végrehajtása eltérhet.
Az eszköz oktatási és tervezési segédlet, nem személyre szabott befektetési tanács.
Gyakori kérdések
Mi történik, ha nulla kontraktus az eredmény?
A megadott stop és pontérték mellett egyetlen kontraktus is túllépné a kockázati keretet. Lehet kisebb kontraktust választani, de a stop mesterséges szűkítése csak a nagyobb pozíció kedvéért hibás kockázatkezelés lehet.
A presetek mindig aktuálisak?
Nem garantált. A kalkulátor kényelmi kiindulópontokat ad; az exchange és a bróker aktuális specifikációja, díja és marginja az irányadó.
A költségbe mit írjak?
A nyitás és zárás becsült teljes jutalékát, exchange és clearing díját egy kontraktusra. A slippage külön bizonytalanság, ezért érdemes óvatossági tartalékot hagyni.