Hogyan számoljuk az R-t?
1R = kezdeti stopig vállalt pénzbeli kockázat
Realizált R = nettó eredmény ÷ kezdeti 1R
Realizált R = nettó eredmény ÷ kezdeti 1R
Az 1R-t a trade előtt kell rögzíteni. Először a setup érvénytelenedési pontja adja a stopot, utána a számlakockázatból számolható a pozícióméret. Ha utólag a tényleges veszteséghez igazítod az 1R-t, eltűnik a terv és végrehajtás közötti eltérés.
Tervezett és realizált R
A célár lehet például +2R, de ez csak terv. Részleges zárás, stopmozgatás, jutalék, spread és slippage után a tényleges eredmény lehet +1,35R. Ugyanígy a tervezett −1R stop gap miatt realizálódhat −1,12R-ként. A naplóban mindkét értéknek helye van.
| Érték | Jelentés |
|---|---|
| +2R | A nettó nyereség a kezdeti kockázat kétszerese |
| 0R | Nettó nullszaldó; a díjakat is figyelembe kell venni |
| −0,5R | A kezdeti kockázat felének megfelelő veszteség |
| −1R | A tervezett teljes stopkockázat |
Miért jobb összehasonlítás, mint a pénz?
Egy 50 USD és egy 500 USD nyereség mögött lehet ugyanaz a +1R teljesítmény, ha a számlák és a vállalt kockázatok eltérnek. Az R nem teszi automatikusan jóvá a stratégiát, de elkülöníti a folyamat minőségét a puszta számlamérettől.
Az R csak következetes definícióval használható. A költségeket vagy minden realizált eredményben szerepeltesd, vagy külön kezeld, de ne hagyd ki és ne vond le kétszer.